Počet záznamov: 1
Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach
SYS 0288739 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240219144729.8 014 $a 000886618700004 $2 CCC 014 $a 000886618700004 $2 WOS 014 $a 2-s2.0-85123804270 $2 SCOPUS 017 70
$a 0.1016/j.econmod.2022.105775 $2 DOI 035 $a 531905 $2 CREPC2 100 $a 20221111a2022łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a GB 200 1-
$a Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach $f Eduard Baumöhl, Elie Bouri, Thi-Hong-Van Hoang, Syed Jawad Hussain Shahzad, Tomáš Výrost 321 $a Registrovaný: Scopus 330 $a Navrhujeme nový index systémového rizika založený na vzájomnej závislosti extrémnych klesajúcich pohybov výnosov akcií pomocou krížového kvantilogramu a prístupu sieťovej analýzy. Zatiaľ čo kvantilová závislosť umožňuje citlivosť v čase poklesu trhu, vlastnosti topologickej siete umožňujú zachytiť prepojenosť bankového systému a identifikovať špecifický prínos každej jednotlivej banky. Pomocou tohto návrhu sa navrhovaný index systémového rizika nielen ľahko vypočíta a interpretuje, ale identifikuje významných vysielačov a prijímačov extrémneho rizika poklesu bankového systému. Na empirické vyhodnotenie navrhovaného indexu rizika používame vzorku 83 veľkých bánk v období rokov 2003 – 2020, ktoré zahŕňajú viaceré nedávne krízy ovplyvňujúce bankový trh. Zistilo sa, že navrhovaný index je robustný v porovnaní s hlavnými alternatívnymi opatreniami systémového rizika. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s120146 $1 011 $a 0264-9993 $1 011 $a 1873-6122 $1 200 1 $a Economic Modelling $v Vol. 109 (2022), pp. 1-11 $1 210 $a Amsterdam $c Elsevier Science 541 1-
$a Meranie systémového rizika v globálnom bankovom sektore: krížový kvantilogramový sieťový prístup 610 1-
$9 eu_un_auth*0073341 $a sektor finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001202 $a banky 610 1-
$9 eu_un_auth*0079799 $a koronavírus 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 700 -1
$3 eu_un_auth*0018315 $a Baumöhl $b Eduard $p EUBOBFKMA $4 070 $9 20 $f 1982- $T Katedra marketingu OBF 701 -1
$3 eu_un_auth*0080229 $a Bouri $b Elie $4 070 $9 20 701 -1
$3 eu_un_auth*0086726 $a Hoang $b Thi-Hong-Van $4 070 $9 20 701 -1
$3 eu_un_auth*0080231 $a Shahzad $b Syed Jawad Hussain $4 070 $9 20 701 -1
$3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $p EUBOBFKMO $4 070 $9 20 $f 1978- $T Katedra medzinárodného obchodu OBF 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20221111 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1