Počet záznamov: 1
Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods
SYS 0292489 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20230713140221.0 014 $a 2-s2.0-85160254268 $2 SCOPUS 014 $a 000996510900008 $2 WOS 017 70
$a 10.15611/aoe.2023.1.08 $2 DOI 035 $a 1053053 $2 CREPC2 100 $a 20230523a2023łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a PL 200 1-
$a Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods $f Mária Vojtková, Patrik Mihalech 301 $a VEGA 1/0561/21 321 $a Registrovaný: Scopus 321 $a Registrovaný: Web of Science 330 $a Správny prístup k riadeniu rizika likvidity v bankách je nevyhnutný pre zabezpečenie ich finančnej stability. Postavenie rizika likvidity medzi ostatnými bankovými rizikami je špecifické, pretože negatívnym výsledkom nie je len strata, ale priamo bankrot inštitúcie. Takáto udalosť môže spustiť reťazovú reakciu a priniesť neistotu do celého finančného systému. Tento článok sa zameral na jeden zdroj rizika likvidity, t. j. riadenie likvidity počas dňa. V roku 2013 BCBS (Bazilejský výbor pre bankový dohľad) zverejnil dokument Monitorovacie nástroje pre riadenie vnútrodennej likvidity, na ktorý sa často odvolávajú regulačné orgány. Ponúka základné koncepty monitorovania vnútrodennej likvidity a stručne definuje stresové scenáre. Autor navrhuje možnosti, ako vykonávať vnútrodenné stresové testovanie likvidity v banke, ktoré je často vyžadované orgánmi dohľadu, aj keď zo strany regulátorov nebol zavedený podrobný prístup či metodika, ako postupovať. Výskum bol realizovaný na anonymizovaných údajoch o prílevoch a odlevoch peňažných prostriedkov zaznamenaných na účte rezerv centrálnej banky jednej zo slovenských komerčných bánk. Na lepšie pochopenie očakávaných peňažných tokov v štandardných podmienkach a počas stresu bol vyvinutý a navrhnutý základný scenár a štyri stresové scenáre. Cieľom autora bolo vypracovať scenáre netradičným spôsobom pomocou základnej a EWMA historickej bootstrap simulácie. Účelom navrhovaných scenárov vnútrodenného monitorovania likvidity bolo posilniť odolnosť nielen konkrétnej banky, ale aj celého finančného systému. Vnútrodenný monitoring likvidity je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní stability finančného sektora. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0292474 $1 011 $a 2720-5088 $1 200 1 $a Argumenta Oeconomica $v Nr. 1 (50) (2023), s. 151-178 $1 210 $a Wroclaw $c Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business $d 2023 541 1-
$a Modelovanie vnútrodennej likvidity pomocou štatistických metód 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003328 $a metódy štatistické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003083 $a likvidita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001202 $a banky 610 1-
$9 eu_un_auth*0073341 $a sektor finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*0006972 $a stabilita finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*0009562 $a riadenie rizík 610 1-
$9 eu_un_auth*0033605 $a testovanie stresové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 700 -1
$3 eu_un_auth*p0048972 $a Vojtková $b Mária $p EUBFHIKSA $4 070 $9 30 $f 1966- $T Katedra štatistiky FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*0063572 $a Mihalech $b Patrik $p EUBFHIKSA $4 070 $9 70 $f 1994- $q I $T Katedra štatistiky FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20230523 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1