Počet záznamov: 1
Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
SYS r048113 LBL 01761naa^^2200409^^^450 005 20221007085659.4 100 $a 20030311a2003 m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX $f Vladimír Gazda, Tomáš Výrost 330 $a Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*sg001731_2003_003_002 $1 011 $a 1335-0900 $1 200 1 $a BIATEC $e odborný bankový časopis $v Roč. 11, č. 2 (Február 2003), s. 16-19 $1 210 $a Bratislava $c Národná banka Slovenska $d 2003 610 1-
$a modely $9 eu_un_auth*h0003397 610 1-
$a indexy burzové $9 eu_un_auth*h0002423 610 1-
$a výnosnosť $9 eu_un_auth*h0007100 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a koeficient regresný $9 eu_un_auth*h0002769 610 1-
$9 eu_un_auth*0001557 $a efekt asymetrický 610 1-
$9 eu_un_auth*0001576 $a modely asymetrické 610 1-
$a SAX 610 1-
$a GARCH 610 1-
$a TARCH 610 1-
$a EGARCH 675 $a 519.87 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000245 $x Matematické modely operačného výskumu 700 -1
$3 eu_un_auth*p0021463 $a Gazda $b Vladimír $p EUBPHFKEK $4 070 $T Katedra ekonómie PHF - zrušené 701 -1
$3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $f 1978- $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20030311 $g AACR2
Počet záznamov: 1