Počet záznamov: 1
Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
SYS 0046428 LBL 01583naa$$2200301$$$450$ 005 20231010090016.4 100 $a 20060906a2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a cze 102 $a SK 200 1-
$a Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia $f Tomáš Němeček 330 $a Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky. IRB (Internal rating based approach) prístup k výpočtu KP k úverovému riziku. Model CreditMetrics. Porovnanie oboch metód na reálnom portfóliu. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0109208 $1 011 $a 1213-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e měsíčník vydavatelství Economia $v Roč. 14 (42), č. 8 (2006), s. 22-23 $1 210 $a Praha $c Economia $d 2006 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006879 $a úver bankový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004960 $a primeranosť kapitálová 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003234 $a matematika finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 675 $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky 700 -1
$3 eu_un_auth*0012774 $a Němeček $b Tomáš $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20060906 $g AACR2
Počet záznamov: 1