Počet záznamov: 1
Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
SYS 0263474 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20200512132834.0 100 $a 20200512a2019łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios $f Petr Gapko, Martin Šmíd 330 $a Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov podľa IFRS91 alebo na záťažové testy kreditného rizika. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0263470 $1 011 $a 2464-7683 $1 200 1 $a Finance a úvěr $b elektronický zdroj $e Czech Journal of Economics and Finance $v Roč. 69, č. 6 (2019), s. 558-579 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2019 541 1-
$a Modelovanie úverových strát pre viac úverových portfólií 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006874 $a úver 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002406 $a hypotéky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003404 $a modely dynamické 700 -1
$3 eu_un_auth*0045888 $a Gapko $b Petr $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0029167 $a Šmíd $b Martin $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20200512 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1