VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Asymmetric GARCH and the financial crisis : a preliminary study. In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2, s. 387-400. Dostupné na : <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27909/>Ohlasy:
[3] CHOCHOLATÁ, Michaela. Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*. In Logos polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682, 2011, roč. 2, č. 3, s. 52-63. VEGA 1/0181/10. Dostupné na internete: https://www.vspj.cz/soubory/download/id/553.
[3] SENGONUL, Ahmet - DEGIRMEN, Suleyman. Does the recent global financial crisis affect efficiency of capital markets of EU countries and Turkey? In Lessons learned from the financial crisis : proceedings of 13th international conference on finance and banking, 12-13 October 2011, Ostrava, Czech Republic. Karviná : Silesian University, School of Business Administration, 2011. ISBN 978-80-7248-708-0. S. 575-589. Dostupné na internete: http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/proc2011/pdf/50_Sengonul.pdf.
[3] BUSZKOWSKA, Eliza. Czy warto było inwestować w złoto i inne metale szlachetne w okresie kryzysu subprime? In Przegląd ekonomiczny : kwartalnik Polskiego towarzystwa ekonomicznego. ISSN 2082-3312. 2014, nr. 11-12, s. 36-42.
[3] BUSZKOWSKA, Eliza - PŁUCIENNIK, Piotr. Wpływ kryzysu subprime na determinanty wariancji warunkowej indeksu WIG20. In Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : teoria i zastosowanie. Poznań : Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, 2014. ISBN 978-83-7417-805-1. S. [1-14]. Dostupné na: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/13059
[3] CHOUDHURY, Koel Roy. Study of call rate volatility in India. In PARIPEX - Indian Journal of Research. ISSN 2250-1991, 2016, vol. 5, no. 7, pp. 302-304.
[3] OTHMAN, Anwar Hasan Abdullah - HARON, Razali - KASSIM, SALINA. Stock Market Volatility Following Uncertainty of COVID-19 Outbreak: News Impact Curve Analysis Approach. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2022, ISBN 978-1-80071-626-1, pp. 271-290. Dostupné na: ISBN 978-1-80071-626-1, pp. 271-290. Dostupné na: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-80071-625-420210015/full/html