Počet záznamov: 1  

Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models

  1. ALOUI, Chaker - HAMIDA, Hela Ben. Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 1, s. 30-54.
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.