GAZDA, Vladimír - VÝROST, Tomáš. Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900, Február 2003, roč. 11, č. 2, s. 16-19
Ohlasy:
[3] MAHMUD, Zafar - TAHIRA BANO, Qasim. Forecasting using regression model with GARCH error (Box-Cox transformation approach). In Pakistan Journal of Statistics, July 2009. Vol. 25, no. 3, p. 275-282. Dostupné na internete: http://www.pakjs.com/journals/25%283%29/25%283%295.pdf
[3] AIKAELI, Jehovaness. Money and inflation dynamics: A lag between change in money supply and the corresponding inflation response in Tanzania. In Social science research network (April 2007). Dostupné na internete: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1021227
[3] GAVLIAK, Rudolf – HRUDKAY, Miroslav. Možnosti modelovania volatility v podmienkach SR. In Evropské finanční systémy 2005 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 21.6. - 23.6.2005, Brno. Brno : Masarykova univerzita v Brne, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2005. S. 49-56. Dostupné na internete: http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2005/evropske-financni-systemy-2005.pdf
[3] ROUSAN, Raya - AL-KHOURI, Ritab. Modeling market volatility in emerging Markets: the case of daily data in Amman stock exchange 1992-2004. In International journal of applied econometrics and quantitative studies . ISSN 1698-4153. No. 2-4 (october-december 2005), p. 99-118. Dostupné na internete: http://www.usc.es/~economet/reviews/ijaeqs248.pdf
[3] HANČLOVÁ, Jana - RUBLÍKOVÁ, Eva. Testing the weak form of efficiency on Czech and Slovak stock market. In Badania operacyjne i decyzje : kwartalnik. - Wroclaw : Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, 2006. ISSN 1230-1868, 2006, č. 1, s. 21-38. Dostupné na internete: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/boid/artykuly/1-2006/art-hanclova.pdf.
[4] CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza denných hodnôt výmenných kurzov národných mien krajín V4 voči euru. In Forum statisticum Slovacum. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420, 2006, roč. 2, č. 2, s. 150-157. Dostupné na internete: http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2006/fss0206.pdf.
[3] RADHA, S. – THENMOZHI, M. Forecasting Short Term Interest Rates Using ARMA, ARMA-GARCH and ARMA-EGARCH Models. In IICM 2005 : 9th Indian Institute of Capital Markets Conference. India : Indian institute of capital markets, 2005. P. [1-14].
[3] ASLAM, Muhammad – PASHA, G. R. A Note on Distorted Size Estimation of Quasi Maximum Likelihood Estimator for Linear Regression Models with GARCH Errors. In European journal of scientific research. ISSN 1450-216X. Vol.18, no.1 (2007), p.55-63. Dostupné na internete: http://www.eurojournals.com/ejsr%2018%201.pdf
[4] CHOCHOLATÁ, Michaela. Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Február 2008, roč. 16, č. 2, s. 7-12. VEGA 1/4652/07. Dostupné na internete: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2008/Biatec_2_2008.pdf.
[3] KAYAHAN, Cantürk - AYDEMIR, Oğuzhan - AKÇAY, Barıs. Döviz piyasalarında EWMA modeli kullanılarak hesaplanan volatilite tahminlerinin test edilmesi. In Sosyal ve ekonomik araştırmalar dergisi. ISSN 2148-3043. 2009, no. 16, s. 503-522. Dostupné na: http://sead.selcuk.edu.tr/sead/article/view/261/257
[3] PAL NARWAL, Karam - PAL SHEERA, Ved - MITTAL, Ruhee. Spillovers and transmission in emerging and mature markets implied volatility indices. In International journal of financial management. New Delhi : PublishingIndia, 2012. ISSN 2229-5682. 2012, vol. 2, no. 4, p. 47-59.
[1] ARAVIND, M. FX Volatility Impact on Indian Stock Market: An Empirical Investigation. In Vision. 2017-09-01, 21, 3, pp. 284-294. ISSN 097-22629., Registrované v: SCOPUS