Počet záznamov: 1
Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH
- CHOCHOLATÁ, Michaela. Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 56 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3863-3
Ohlasy:
[4] KOVÁČ, Stanislav. Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018,s. 459-465 . ISBN 978-80-89962-14-3.
Počet záznamov: 1