Počet záznamov: 1
Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
Názov Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH* Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Logos polytechnikos. Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682 Výstup z projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Poznámky VEGA 1/0181/10 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá indexy burzové * kurz výmenný * rady časové * modely * volatilita Anotácia Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH. Kategória EPC Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 01194-001, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1