Počet záznamov: 1
VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
Názov VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie Súbežný názov EU government bonds VaR analysis with PCA Monte Carlo simulation Autorské údaje Mária Bohdalová, Michal Greguš Autor Bohdalová Mária Spoluautori Greguš Michal Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 8, č. 1 (2012), s. 68-74. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá metóda Monte Carlo * dlhopisy štátne * metóda Value at Risk * Európska únia Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2012: 1-4
článok
Počet záznamov: 1