Počet záznamov: 1
International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Názov International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions Autorské údaje Aleš Kresta, Tomáš Tichý Autor Kresta Aleš Spoluautori Tichý Tomáš Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá modelovanie ekonometrické * trh finančný * inštitúcie finančné * riziko trhové * odhady Anotácia Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2012: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 670.2 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1