Počet záznamov: 1
Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
Názov Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets Preklad názvu Posun nákazy s endogénne zistenými prestávkami volatility: prípad akciových trhov strednej a východnej Európy Autorské údaje Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost Autor Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené Spoluautori Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Zdrojový dokument Applied Economics Letters. Vol. 18, no. 12 (2011), pp. 1103-1109. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291 Poznámky VEGA 1/0826/11 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Veľká Británia Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá burzy cenných papierov * volatilita * trh peňažný * metodológia * stredná Európa * východná Európa * krajiny vyspelé Anotácia Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Registrované v WOS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E11 01526-001, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1