Počet záznamov: 1
Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
Názov Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics Preklad názvu Simulácia stacionárnych procesov s dvomi premennými so špecifickým rozsahom vlastností Autorské údaje Milan Bašta Autor Bašta Milan Zdrojový dokument Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 22, č. 1 (2014), s. 3-26. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Heslá rady časové * financie * simulácia * metóda Monte Carlo * korelácia Anotácia Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti metodológie overované simuláciou Monte Carlo. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2014: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1