Počet záznamov: 1  

Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model

  1. Názov Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
    Autorské údajeAnna Czapkiewicz, Paweł Majdosz
    Autor Czapkiewicz Anna
    Spoluautori Majdosz Paweł
    Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Heslá trh akciový * Európa * Amerika * Ázia * indexy akciové * výnosy * modelovanie ekonometrické
    AnotáciaSkúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2014: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF346.9 KBverejne dostupné
    článok

    článok

      Do košíka
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.

Prijať všetkoNastavenieOdmietnuť všetko