Počet záznamov: 1  

Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi

  1. Kováč, Stanislav Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi / Stanislav Kováč. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0248/17 - VEGA 1/0294/18 - Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu.

    In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. -- Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. -- ISSN 1335-5813. -- Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27

    I. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. -- Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27
    BA004
Počet záznamov: 1