Počet záznamov: 1
Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach
Názov Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach Preklad názvu Meranie systémového rizika v globálnom bankovom sektore: krížový kvantilogramový sieťový prístup Autorské údaje Eduard Baumöhl, Elie Bouri, Thi-Hong-Van Hoang, Syed Jawad Hussain Shahzad, Tomáš Výrost Autor Baumöhl Eduard EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF Spoluautori Bouri Elie Hoang Thi-Hong-Van Shahzad Syed Jawad Hussain Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF Zdrojový dokument Economic Modelling. Vol. 109 (2022), pp. 1-11. - Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0264-9993 DOI 0.1016/j.econmod.2022.105775 Poznámky Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Veľká Británia Heslá sektor finančný * banky * koronavírus * riziko Anotácia Navrhujeme nový index systémového rizika založený na vzájomnej závislosti extrémnych klesajúcich pohybov výnosov akcií pomocou krížového kvantilogramu a prístupu sieťovej analýzy. Zatiaľ čo kvantilová závislosť umožňuje citlivosť v čase poklesu trhu, vlastnosti topologickej siete umožňujú zachytiť prepojenosť bankového systému a identifikovať špecifický prínos každej jednotlivej banky. Pomocou tohto návrhu sa navrhovaný index systémového rizika nielen ľahko vypočíta a interpretuje, ale identifikuje významných vysielačov a prijímačov extrémneho rizika poklesu bankového systému. Na empirické vyhodnotenie navrhovaného indexu rizika používame vzorku 83 veľkých bánk v období rokov 2003 – 2020, ktoré zahŕňajú viaceré nedávne krízy ovplyvňujúce bankový trh. Zistilo sa, že navrhovaný index je robustný v porovnaní s hlavnými alternatívnymi opatreniami systémového rizika. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00463-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 8.3 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1