Košík

Záznam bol pridaný do košíka

1.Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX

GAZDA, Vladimír - VÝROST, Tomáš. Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900, Február 2003, roč. 11, č. 2, s. 16-19.
Z košíka
Citácie
Bookmark
Vytlačiť
Vybrané dokumenty
Citácie

citace PRO
článok

Pre plne funkčnú stránku je potrebné povoliť Javascript. Tu máš inštrukcie o tom, ako povoliť JavaScript v tvojom prehliadači.