Vytlačiť
1. Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
| Názov | Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov |
|---|---|
| Autorské údaje | Rudolf Gavliak, Vladimír Úradníček, Emília Zimková |
| Autor | Gavliak Rudolf |
| Spoluautori | Úradníček Vladimír |
| Zimková Emília | |
| Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum. Roč. 1, č. 1 (2005), s. 29-36. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005. ISSN 1336-7420 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| Heslá | kurz menový * kurz výmenný * miera úroková * hladina cenová * parita sily kúpnej * index cien spotrebiteľských * testovanie hypotéz * rady časové * modely |
| Anotácia | Testovanie dvoch základných hypotéz skúmania vzťahu medzi menovým kurzom a úrokovou mierou. Testované modely. Testovanie parity kúpnej sily pomocou ADF testu a Johansenovho testu. Výmenný kurz v parite kúpnej sily a index cenových hladín v SR ku krajinám eurozóny. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Zväzky | 2005: 1-3 |