Vytlačiť
1. Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
SYS | 0049269 | |
---|---|---|
LBL | 02079naa$$2200337$$$450$ | |
005 | 20221128094857.0 | |
100 | $a 20061116d2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a slo $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia $f Marián Rimarčík |
330 | $a Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na výpočet možno odporučiť Monte Carlo metódu. Simulácie taktiež ukázali, že porušenie predpokladov využitia škálovania jednodňových odhadov VaR na mesačné má na kvalitu odhadov významný negatívny dopad a nemožno ho odporúčať. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0038360 $1 010 $a 80-225-2038-1 $1 200 1 $a Acta oeconomica Cassoviensia no 9 $f [vedecký redaktor: Tatiana Varcholová] $v S. 195-204 $1 210 $a Košice $c Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach $d 2005 $1 215 $a 274 s. $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048937 $a Varcholová $b Tatiana $4 340 $1 712 02 $3 eu_un_auth*k0001139 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach $4 070 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005447 $a riziko kurzové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009817 $a meranie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004270 $a podnik |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0073619 $a Rimarčík $b Marián $4 070 $p EUBPHFKUF $T Katedra účtovníctva a financií PHF |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20061116 $g AACR2 |