Vytlačiť
1. Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia
Názov | Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia |
---|---|
Preklad názvu | Automatization of multifactor models of portfolio selection |
Autorské údaje | Zdenka Milánová |
Autor | Milánová Zdenka |
Zdrojový dokument | Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník : Praha 29.-30. november 2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2498-8 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | modely * riziko * indexy * aktíva * portfólio |
Anotácia | Proces generovania efektívnej hranice. Predstavenie novej aplikácie v prostredí MS Excel, ktorá umožňuje nájsť efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl a v priestore priemer – CVaR. V dokumente sú dva viacfaktorové modely výberu portfólia. Cieľom prvého modelu je minimalizovať riziko, ktoré je merané pomocou rozptylu s ohľadom na ohraničenia týkajúce sa očakávaného výnosu portfólia a súčtu váh aktív v portfóliu. Druhý model je založený na stratégii minimalizácie rizika, ktoré je merané pomocou podmienenej hodnoty v riziku (CVaR). |
Báza dát | ČLÁNKY |