Vytlačiť
1. K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
Názov | K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | On estimation of volatility of financial time series for pricing derivatives | ||||||||
Autorské údaje | Michal Černý | ||||||||
Autor | Černý Michal | ||||||||
Zdrojový dokument | Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 16, č. 4 (2008), s. 12-21. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0572-3043 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | čeština | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | modely stochastické * volatilita * rady cenové * opcie * deriváty | ||||||||
Anotácia | K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informácia o dvoch prístupoch odhadu. Ilustračný príklad. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2008: 1-6 | ||||||||
|