Vytlačiť
1. Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
Názov | Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM |
---|---|
Autorské údaje | Martin Boďa, Mária Kanderová |
Autor | Boďa Martin |
Spoluautori | Kanderová Mária |
Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 8-14. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | model CAPM * modely ekonomické * modely ekonometrické * efektívnosť investícií * rozhodovanie investičné * riziko finančné * portfólio * trh kapitálový * aktíva |
Anotácia | Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2008: 4-7 |