Vytlačiť
1. Teoretické aspekty modelov VaR
Názov | Teoretické aspekty modelov VaR |
---|---|
Súbežný názov | Theoretical aspects of VaR models |
Autorské údaje | Darina Frandoferová, Marek Oštrom |
Autor | Frandoferová Darina EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Spoluautori | Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. S. [1-4]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | simulácia * metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk * trh finančný * riziko finančné * riadenie rizík * rady časové |
Anotácia | Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 00224-005, originál dokumentu |