Vytlačiť
1. Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
Názov | Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov |
---|---|
Súbežný názov | Selected approaches to the volatility modelling of economic time series |
Autorské údaje | Michaela Chocholatá |
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód |
Poznámky | VEGA 1/0595/11 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | modely ekonomicko-matematické * analýza finančná * rady časové * modelovanie * indexy burzové * volatilita |
Anotácia | Prehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E12 01554-008, originál dokumentu |