Vytlačiť
1. Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
Názov | Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Michal Polák | ||||||||
Autor | Polák Michal | ||||||||
Zdrojový dokument | Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 102-113. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. ISSN 1212-415X | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | čeština | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | metóda Value at Risk * likvidita * riziko likvidity * hodnota * risk management | ||||||||
Anotácia | Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2012: 1-4 | ||||||||
|