Vytlačiť
1. Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
Názov | Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH |
---|---|
Preklad názvu | Modification of autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH models |
Autorské údaje | Tomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus |
Autor | Klieštik Tomáš |
Spoluautori | Kráľ Pavol |
Birtus Miloš | |
Zdrojový dokument | Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. Č. 2 (2013), s. 16-26. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Heslá | riziko trhové * modelovanie ekonometrické * rady časové * matematika finančná |
Anotácia | Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2013: 2 |