Vytlačiť
1. Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk
Názov | Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk |
---|---|
Preklad názvu | Applications of volatility models for Value at Risks forecastingt |
Autorské údaje | Juraj Klepáč |
Autor | Klepáč Juraj |
Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 10, č. 2 (2014), s. 64-69. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * papiere cenné * burzy cenných papierov * rady časové * riziko trhové |
Anotácia | Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2014: 1-6 |