Vytlačiť
1. Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets
Názov | Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Efektivita diverzifikácie portfólia a dynamický vzťah medzi akciovými a menovými trhmi na vznikajúcich trhoch východnej Európy a Ruska | ||||||||
Autorské údaje | Yen-Hsien Lee, Hao Fang, Wei-Fan Su | ||||||||
Autor | Lee Yen-Hsien | ||||||||
Spoluautori | Fang Hao | ||||||||
Su Wei-Fan | |||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 4 (2014), s. 296-311. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | východná Európa * Rusko * trh akciový * trh menový * modely investícií * portfólio * diverzifikácia * model GARCH | ||||||||
Anotácia | Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2014: 1-6 | ||||||||
|