Vytlačiť
1. Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
:CZAPKIEWICZ, Anna - MAJDOSZ, Paweł. Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920, 2014, roč. 64, č. 2, s. 144-159.
%copiesx : #b_content #25% #15% #25% #5% Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 346.9 KB verejne dostupné