Vytlačiť
1. Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
| Názov | Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorské údaje | Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz | ||||||||
| Autor | Czapkiewicz Anna | ||||||||
| Spoluautori | Majdosz Paweł | ||||||||
| Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
| Heslá | trh akciový * Európa * Amerika * Ázia * indexy akciové * výnosy * modelovanie ekonometrické | ||||||||
| Anotácia | Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2014: 1-6 | ||||||||
| |||||||||