Vytlačiť
1. Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs
SYS | 0220242 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20240502083547.6 | |
014 | $a 2-s2.0-84961828406 $2 SCOPUS | |
014 | $a 000382682900002 $2 WOS | |
100 | $a 20160706a2016łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d dut |
102 | $a US | |
200 | 1- | $a Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs $f Daniel Ševčovič, Magdaléna Žitňanská |
321 | $a Registrovaný: Scopus | |
321 | $a Registrovaný: Web of Science | |
330 | $a Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektívnej numerickej schémy na aproximáciu riešenia. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0269916 $1 011 $a 1573-6946 $1 011 $a 1387-2834 $1 200 1 $a Asia-Pacific Financial Markets $v No. 23 (2016), pp. 153-174 $1 210 $a Cham $c Springer Nature Switzerland |
541 | 1- | $a Analýza nelineárneho opčného modelu ocenenia pri variabilných transakčných nákladoch |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0052575 $a rovnice lineárne |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003595 $a náklady transakčné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie |
675 | $a 657.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000329 $x Ocenenie. Odhady | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0015018 $a Ševčovič $b Daniel $4 070 $9 50 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0064052 $a Žitňanská $b Magdaléna $p EUBFHIKMA $9 50 $4 070 $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20160706 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |