Vytlačiť
1. Prediction of emission allowances spot prices volatility with the use of GARCH models
| Názov | Prediction of emission allowances spot prices volatility with the use of GARCH models |
|---|---|
| Preklad názvu | Predikcia volatility cien emisných kvót s využitím modelov GARCH |
| Autorské údaje | Daniela Spiesová |
| Autor | Spiesová Daniela |
| Zdrojový dokument | Acta VŠFS : economic studies and analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Vol. 10, no. 1 (2016), s. 66-79. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | angličtina |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Systematika | 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu |
| Heslá | kvóty * emisie * vývoj cenový * volatilita |
| Anotácia | Možnosti obchodovania s emisnými kvótami EUA a problematika vývoja ich cien. Predikcia volatility cien emisných kvót. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Zväzky | 2016: 1-2 |