Vytlačiť
1. Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
Názov | Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Application of DrawDown Risk Measure to Measure Selected Activities | ||||||||
Autorské údaje | Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marián Reiff | ||||||||
Autor | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Spoluautori | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | |||||||||
Zdrojový dokument | Trendy v podnikání 2018 : sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko. S. [1-7] CD-ROM. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018 / Edl Milan ; Dokoupil Jaroslav ; Trendy v podnikání 2018 Mezinárodní vědecká konference | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0351/17 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | trh finančný * investori * investovanie * rozhodovanie investičné * stratégia investičná * portfólio * ukazovatele * riziko * aktíva * kríza finančná | ||||||||
Anotácia | Miera rizika DrawDown (DD) ako ukazovateľ rizikovosti a úspešnosti investičnej stratégie a nástroj na podporu rozhodovania investora na finančnom trhu. Tri bázické ukazovatele rizika (DrawDown (DD), maximálny DrawDown (MDD) a priemerný DrawDown (AvDD)) a ukazovateľ priemerného týždenného výnosu. Ich experimentálny výpočet pre vybrané aktíva na piatich akciových indexoch Dow Jones Industrial Average v období od 1.1.2007 do 17.9.2018, rozdelené na dve obdobia: finančná kríza (do 2012) a obdobie po kríze (od 2013). | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E18 00657-002, originál dokumentu | ||||||||
|