Vytlačiť
1. Sequential Gibbs Particle Filter Algorithm with Applications to Stochastic Volatility and Jumps Estimation
Názov | Sequential Gibbs Particle Filter Algorithm with Applications to Stochastic Volatility and Jumps Estimation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Jiří Witzany, Milan Fičura | ||||||||
Autor | Witzany Jiří | ||||||||
Spoluautori | Fičura Milan | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 5 (2019), s. 463-488. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2019: 5 | ||||||||
|