Vytlačiť
1. Pricing Exotic Option Under Stochastic Volatility Model
Názov | Pricing Exotic Option Under Stochastic Volatility Model |
---|---|
Preklad názvu | Oceňovanie exotických opcií podľa modelu stochastickej volatility |
Autorské údaje | Pengshi Li |
Autor | Li Pengshi |
Zdrojový dokument | E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 22, č. 4 (2019), s. 134-144. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Česká republika |
Heslá | opcie * volatilita * trh akciový * burzy * analýza numerická |
Anotácia | Analýza typických exotických opcií - supershare a chooser podľa modelu stochastickej volatility. Široké použitie daných opcií za rôznych trhových podmienok. Použitie numerickej analýzy. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2019: 1-4 |