Vytlačiť
1. The Reduction of Initial Reserves Using the Optimal Reinsurance Chains in Non-Life Insurance
| Názov | The Reduction of Initial Reserves Using the Optimal Reinsurance Chains in Non-Life Insurance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Zníženie počiatočných rezerv pomocou optimálnych reťazcov zaistenia v neživotnom poistení | ||||||||
| Autorské údaje | Galina Horáková, František Slaninka, Zsolt Simonka | ||||||||
| Autor | Horáková Galina EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
| Spoluautori | Slaninka František EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
| Simonka Zsolt EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | |||||||||
| Zdrojový dokument | Mathematics : [Journal Which Provides an Advanced Forum for Studies Related to Mathematics]. Vol. 9, no. 12 (2021), pp. 1-20 online. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7390 | ||||||||
| DOI | 10.3390/math9121350 | ||||||||
| Poznámky | VEGA 1/0166/20. - VEGA 1/0647/19. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Švajčiarsko | ||||||||
| Heslá | rezervy * riziko * poistenie neživotné | ||||||||
| Anotácia | Stratégia nepretržitého riadenia poistného rizika na ochranu portfólia zmlúv neživotného poistenia pred nevítanými výkyvmi prebytku. Matematický rámec na sledovanie prebytku poisťovateľa v priebehu času - kolektívny model rizika pre dlhšie časové obdobia, Brownov pohyb, Inverzná Gaussova distribúcia a optimálne zaistenie. Numerický príklad pre proces prebytku pre dané portfólio zmlúv neživotného poistenia. | ||||||||
| Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | ||||||||
| Registrované v | WOS | ||||||||
| Registrované v | SCOPUS | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E21 00400-001, online | ||||||||
| |||||||||