Vytlačiť
1. Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
SYS | 0281759 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20240502083906.7 | |
014 | $a 000656489100006 $2 WOS | |
014 | $a 2-s2.0-85098665343 $2 SCOPUS | |
014 | $a 000656489100006 $2 CCC | |
017 | 70 | $a 10.1016/j.ijforecast.2020.12.001 $2 DOI |
035 | $a 454547 $2 CREPC2 | |
100 | $a 20220207a2021łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng |
102 | $a NL | |
200 | 1- | $a Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? $f Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost |
301 | $a GACR 18-05829S | |
321 | $a Registrovaný: Scopus | |
330 | $a Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*s120795 $1 011 $a 0169-2070 $1 011 $a 1872-8200 $1 200 1 $a International Journal of Forecasting $v Vol. 37, no. 3 (2021), pp. 1092-1110 online $1 210 $a Amsterdam $c ELSEVIER |
541 | 1- | $a Predikcia trhovej volatility: sú potrebné vysokofrekvenčné dáta? |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005063 $a prognózovanie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006601 $a trhy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $4 070 $9 45 $f 1982- |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0064927 $a Molnár $b Peter $4 070 $9 10 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $p EUBOBFKMO $4 070 $9 45 $f 1978- $T Katedra medzinárodného obchodu OBF |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20220207 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |