Vytlačiť
1. Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium
Názov | Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Ropný cenový šok v USA a eurozóne – dôkaz z tieňovej úrokovej sadzby a časovej prémie | ||||||||
Autorské údaje | Martin Pažický | ||||||||
Autor | Pažický Martin | ||||||||
Zdrojový dokument | Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Vol. 21, no. 3 (2021), s. 309-346. - Varšava : Sciendo, 2021. ISSN 1213-2446 | ||||||||
DOI | 10.2478/revecp-2021-0014 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | politika menová * ropa * ceny * sadzby úrokové * prémie * modely autoregresné * eurozóna * USA | ||||||||
Anotácia | Skúmanie dôsledkov zmien cien ropy na ekonomiku USA a eurozóny. Na overenie transmisného kanála, cez ktorý ropný šok ovplyvňuje ekonomiku, bol použitý jednosmerný Grangerov test kauzality doplnený o interpretáciu funkcií impulznej odozvy viacerých špecifikácií VAR. Rast významu časovej prémie v časoch nekonvenčnej menovej politiky. Vplyv tieňovej úrokovej sadzby na ropný šok. Všeobecná špecifikácia modelu VAR a odhady vektorových autoregresných modelov (VAR). | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2021: 3 | ||||||||
|