Vytlačiť
1. Exploring the Nexus Between Sustainability Index and Central European Stock Markets Competitiveness: Evidence Through Time–Frequency Analysis and SHAP
| Názov | Exploring the Nexus Between Sustainability Index and Central European Stock Markets Competitiveness: Evidence Through Time–Frequency Analysis and SHAP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Skúmanie súvislosti medzi indexom udržateľnosti a konkurencieschopnosťou stredoeurópskych akciových trhov: Dôkazy prostredníctvom časovo-frekvenčnej analýzy a SHAP | ||||||||
| Autorské údaje | Zuzana Janková, Jana Dipak Kumar, Michal Páleš, Elena Fleaca, Petr Dostál | ||||||||
| Autor | Janková Zuzana | ||||||||
| Spoluautori | Dipak Kumar Jana | ||||||||
| Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | |||||||||
| Fleaca Elena | |||||||||
| Dostál Petr | |||||||||
| Zdrojový dokument | Journal of Forecasting. Vol.early access (2026), pp. 1-25. - Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 1099-131X | ||||||||
| DOI | 10.1002/for.70141 | ||||||||
| Poznámky | VEGA 1/0497/25. - VEGA 1/0377/25. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Spojené štáty | ||||||||
| Heslá | udržateľnosť * konkurencieschopnosť * investori * trhy * index globálnej konkurencieschopnosti * indexy * pandémia | ||||||||
| Anotácia | Udržateľnosť sa stala dôležitým faktorom formujúcim finančné trhy a správanie investorov. Táto práca skúma vzťah medzi indexmi udržateľnosti a stredoeurópskymi akciovými trhmi pomocou časovo-frekvenčného prístupu. Na zachytenie časovo premenlivých spoločných pohybov medzi indexmi udržateľnosti a výnosmi akciových trhov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku sa používa vlnová koherencia. Okrem toho sa ako deskriptívny nástroj na zhrnutie súčasných súvislostí medzi indexmi udržateľnosti a výnosmi akciových trhov používajú SHapleyho aditívne vysvetlenia (SHAP). Výsledky odhaľujú silnú závislosť od režimu. Počas pandémie COVID-19 vykazovali indexy udržateľnosti výraznú koherenciu s akciovými trhmi v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, čo naznačuje zvýšenú vzájomnú závislosť. Naproti tomu počas obdobia spojeného s vojnou na Ukrajine sa vzťah obmedzuje najmä na vysokofrekvenčnú dynamiku. Pozoruje sa značná heterogenita medzi trhmi, so silnejšími väzbami pre český, poľský a maďarský trh a slabšími alebo negatívnymi súvislosťami pre slovenský trh. Doplnková prognostická analýza ukazuje, že informácie týkajúce sa udržateľnosti poskytujú len obmedzenú krátkodobú predikčnú silu pre denné výnosy, keď sa kontrolujú štandardné faktory celého trhu. | ||||||||
| Kategória EPC | ADM | ||||||||
| Registrované v | WOS | ||||||||
| Registrované v | SCOPUS | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E26 00058-001, online | ||||||||
| |||||||||