Vytlačiť
1. Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
| SYS | r046254 | |
|---|---|---|
| LBL | 02159naa^^2200445^^^450 | |
| 005 | 20240502071341.1 | |
| 100 | $a 20020925a2002 m y0sloc0103 ba | |
| 101 | 0- | $a slo $d eng |
| 102 | $a SK | |
| 200 | 1- | $a Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov $f Vladimír Gazda |
| 330 | $a Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta koeficientov. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0039149 $1 011 $a 0013-3035 $1 200 1 $a Ekonomický časopis = Journal of economics $e časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie $v Roč. 50, č. 3 (2002), s. 489-511 $1 210 $a Bratislava $c Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV $d 2002 |
| 541 | 1- | $a Estimation of Beta Coefficients for CAPM Using Daily Time Series |
| 610 | 1- | $a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 |
| 610 | 1- | $a papiere cenné $9 eu_un_auth*h0004100 |
| 610 | 1- | $a aktíva $9 eu_un_auth*h0001056 |
| 610 | 1- | $a modely $9 eu_un_auth*h0003397 |
| 610 | 1- | $a koeficient beta $9 eu_un_auth*h0002763 |
| 610 | 1- | $a rady časové $9 eu_un_auth*h0005218 |
| 610 | 1- | $a oceňovanie $9 eu_un_auth*h0003875 |
| 610 | 1- | $a výnosnosť $9 eu_un_auth*h0007100 |
| 610 | 1- | $a koeficient korelácie $9 eu_un_auth*h0002767 |
| 610 | 1- | $a indexy burzové $9 eu_un_auth*h0002423 |
| 610 | 1- | $a rovnice regresné $9 eu_un_auth*h0005469 |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009354 $a model CAPM |
| 675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0021463 $a Gazda $b Vladimír $p EUBPHFKEK $4 070 $T Katedra ekonómie PHF - zrušené |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20020925 $g AACR2 |