Vytlačiť
1. Modelovanie závislostí pomocou funkcií kopula
Názov | Modelovanie závislostí pomocou funkcií kopula |
---|---|
Súbežný názov | Modelling dependence with the use of copula functions |
Autorské údaje | Barbora Simanová |
Autor | Simanová Barbora EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI |
Zdrojový dokument | Actuarial science in theory and in practice : proceedings from the 9th international scientific conference : 7th November 2013, Bratislava, Slovakia. S. 117-128. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3639-4 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0931/11 Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu Solvency II |
Poznámky | VEGA 1/0931/11 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 330.4 - Matematická ekonómia |
Heslá | vedy aktuárske * modely ekonomicko-matematické * modelovanie pravdepodobnostné * závislosť štatistická * modely distribučné |
Anotácia | Kopula funkcie - nástroj modelovania náhodných dvojfaktorových premenných. Sklarova veta. Marginálna distribúcia pravdepodobnosti rizika faktorov a využitie pri kopula funkciách. Typy, vlastnosti, a využitie kopula funkcií v aktuárskych softvéroch. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E13 02173-010, originál dokumentu |