Vytlačiť
1. Modely oceňovania opcií
SYS | 0052154 | |
---|---|---|
LBL | 01909nla$$2200385$$$450$ | |
005 | 20231121080754.7 | |
100 | $a 20070122a2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a slo |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Modely oceňovania opcií $h 2. $f Valér Demjan |
330 | $a Faktory určujúce cenu opcií.Spotová cena podkladového aktíva (current price).Realizačná cena opcie (strike price).Čas do exspirácie opčného kontraktu (time to expiration).Bezriziková úroková miera (risk-free interest rate).Volatilita ceny podkladového aktíva ( volatility).Historická volatilita - vychádza z časového radu cien za posledných "n" období.Očakávaná volatilita. Implicitná volatilita . Očakávané výnosy podkladového aktíva počas životnosti opcie.Prehľad vplyvu jednotlivých faktorov na opčnú prémiu . | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b [elektronický zdroj] $e odborný mesačník pre teóriu a prax $v Č. 12 (December 2006) $1 210 $a Bratislava $c Derivát |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006602 $a trh burzový |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005883 $a spot |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0056956 $a Demjan $b Valér $p EUBFNHKBF $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20070122 $g AACR2 |
856 | 4- | $u http://www.derivat.sk/files/2006casopisoktober-december/HotDec2006Valer2.doc |