Vytlačiť
1. Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
SYS | 0152587 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20231010120105.2 | |
100 | $a 20120528a2012łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors $f Petr Gapko, Martin Šmíd |
330 | $a Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0228117 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2012 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006028 $a strata |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004662 $a pravdepodobnosť |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002406 $a hypotéky |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001202 $a banky |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005299 $a regulácia trhu |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná |
675 | $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0045888 $a Gapko $b Petr $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0029167 $a Šmíd $b Martin $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20120528 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |