Vytlačiť
1. Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
SYS | 0200526 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20231010120922.3 | |
100 | $a 20150506a2015łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests $f Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi |
330 | $a Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0261935 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 65, č. 2 (2015), s. 127-143 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2015 |
541 | 1- | $a Suverénne systémové riziko a majetkové ceny: prípad z CDS trhov, napätých európskych ekonomík a nelineárne testy kauzality |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006167 $a swap |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006904 $a úver štátny |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001738 $a dlhy štátne |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie |
675 | $a 657.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000329 $x Ocenenie. Odhady | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0058659 $a Apergis $b Nicholas $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0058660 $a Ajmi $b Ahdi Noomen $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20150506 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |