Vytlačiť
1. Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
Názov | Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Suverénne systémové riziko a majetkové ceny: prípad z CDS trhov, napätých európskych ekonomík a nelineárne testy kauzality | ||||||||
Autorské údaje | Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi | ||||||||
Autor | Apergis Nicholas | ||||||||
Spoluautori | Ajmi Ahdi Noomen | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 2 (2015), s. 127-143. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 657.9 - Ocenenie. Odhady | ||||||||
Heslá | swap * úver štátny * riziko * dlhy štátne * oceňovanie | ||||||||
Anotácia | Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2015: 1-6 | ||||||||
|