Vytlačiť
1. Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns
Názov | Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Porovanie dvoch odlišných prístupov k zachytávaniu volatility vývoja výnosov zlata | ||||||||
Autorské údaje | Stanislav Kováč | ||||||||
Autor | Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Strategic Management and Its Support by Information Systems 2019 [SMSIS] : Proceedings of the 13th International Conference : May 21st-22nd, 2019, Ostrava, Czech Republic. Pp. 153-161 USB. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of System Engineering, 2019 ; Strategic Management and Its Support by Information Systems 2019 [SMSIS] International Conference. ISBN 978-80-248-4306-3. ISSN 2570-5776 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0248/17 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | zlato * volatilita * výnosy * modely * odhady * ekonometria | ||||||||
Anotácia | Analýza vývoja výnosov zlata prostredníctvom dvoch prístupov pri štandardnej odchýlke. Ako prvý prístup bol zvolený model GARCH a ako druhý prístup Nadarayov-Watsonov odhad neparametrickej regresie. Výsledky preukázali, že kým model GARCH nedostatočne zachytil volatilitu, neparametrický odhad zachytil volatilitu veľmi dôveryhodne. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E19 00234-001, kópia plného textu | ||||||||
|