Vytlačiť
1. Modeling of Currency Covolatilities
SYS | 0261129 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20200116081433.3 | |
100 | $a 20200116a2019łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Modeling of Currency Covolatilities $f Tomáš Cipra, Radek Hendrych |
330 | $a Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0261030 $1 011 $a 1804-8765 $1 200 1 $a Statistika $b elektronický zdroj $e Statistics and Economy Journal $v Vol. 99, no. 3 (2019), s. 259-271 $1 210 $a Praha $c Český statistický úřad $d 2019 |
541 | 1- | $a Modelovanie menových možností |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003272 $a mena |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002422 $a indexy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002566 $a investovanie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003411 $a modely investícií |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0022780 $a Cipra $b Tomáš $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0066190 $a Hendrych $b Radek $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20200116 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |