Vytlačiť
1. Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies
Názov | Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Modelovanie spoločných pohybov výnosov a volatility stredoeurópskych mien | ||||||||
Autorské údaje | Michaela Chocholatá | ||||||||
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. Vol. 11, no. 4 (2022), pp. 1930-1941. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309 | ||||||||
DOI | 10.18421/TEM114-62 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0193/20. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Srbsko | ||||||||
Heslá | volatilita * kurzy * mena * stredná Európa | ||||||||
Anotácia | Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach založených na výpočte Pearsonových nepodmienených korelácií a prierezovej štandardnej odchýlky výnosov výmenného kurzu nasleduje odhad symetrických diagonálnych modelov BEKK-GARCH a asymetrických diagonálnych BEKKGARCH modelov na posúdenie dynamiky podmienenej volatility a spoločných pohybov volatility. | ||||||||
Kategória EPC | ADM | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E22 00512-001, online | ||||||||
|