Vytlačiť
1. Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies
Názov | Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Vzájomný vzťah a efekt prelievania medzi akciovými a devízovými trhmi v hlavných rozvíjajúcich sa ekonomikách | ||||||||
Autorské údaje | Jovan Njegić, Dejan Živkov, Irena Janković | ||||||||
Autor | Njegić Jovan | ||||||||
Spoluautori | Živkov Dejan | ||||||||
Janković Irena | |||||||||
Zdrojový dokument | Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. Vol. 27, no. 3 (2018), p. 270-292. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | akcie * papiere cenné * kurz výmenný * trh akciový * modely analytické ekonometrické | ||||||||
Anotácia | Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH model so štrukturálnymi prestávkami. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2018: 1-6 | ||||||||
|